Vissuta nel XVII secolo, Paola Cristina era la sposa di Gerolamo Costa, signore di Carrù. Paola Cristina era appassionata di battute di caccia, ma proprio durante una di queste battute trovò la morte, colpita casualmente da una freccia. Non si seppe mai chi esattamente scagliò la fatale freccia che stroncò la vita di Paola Cristina del Carretto.

Sta di fatto che quella sera ("primo Venerdì di Settembre 1663") era in programma al castello una festa, e lei aveva pronto un bellissimo abito blu. La leggenda narra che alla mezzanotte di ogni primo venerdì del mese il fantasma di Paola Cristina, detto della “Dama Blu”, uscirebbe da un quadro presente nel salone principale (in un'area oggi ha sede una banca), dove è rappresentata come Diana, dea della caccia, con il suo bel vestito blu e con una freccia in mano, per vagare nelle sale del Castello di Carrù, alla ricerca del vile colpevole della sua  morte, rimasto impunito. Non rumore di catene o urla evanescenti come sovente accade per i fantasmi.. ma un leggiadro fruscio di tessuto e lieve impercettibile passo danzante..